弊社ホームページからのファイルダウンロード時にこんな警告が出てしまったら

…のボタンを押し、

「保存」を選択

こんな感じの警告画面が出てくるので、
赤枠の「詳細表示」を下げて、

「保持する」を選択すると保存できます。